Economía, Finanzas y Computación

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    Open AccessTrabajo académico
    Volatilidad y pronóstico del mercado bursátil español mediante series temporales
    (Universidad Internacional de Andalucía, 2022) Minga López, Diego Rolando; Minga López, Diego Rolando
    Trabajo de Máster en Economía, Finanzas y Computación (2021-22). Tutor: Dr. D. Francisco Alfredo Márquez Hernández. Esta investigación tiene como objetivos, analizar los modelos de volatilidad ARCH y GARCH, para determinar cuál es el modelo que permite explicar con mayor precisión el comportamiento histórico del índice bursátil Ibex 35 y Solaria S.A. y, posteriormente, analizar la estabilidad de los modelos seleccionados para estimar la rentabilidad y volatilidad de ambas series. Los datos del Ibex 35 comenzaron del 2 de enero de 2006 al 25 de agosto de 2022 y de la empresa Solaria S.A. del 19 de junio del 2007 al 25 de agosto de 2022, fueron datos obtenidos de Yahoo Finance, a través del software RStudio. Se encontró que el modelo GARCH(1,1) es más eficiente para la serie del Ibex 35 y para Solaria S.A. el mejor modelo es el AR(2)-GARCH(1,1), ambos modelos resultaron estadísticamente significativos para estimar la rentabilidad y volatilidad de ambas series.